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Justificación o
presentación del programa
El sistema financiero internacional a través del Comité de Basilea
ha establecido normas y técnicas para la identificación, medición,
control y gestión de los riesgos financieros aplicables a todos los
países.
En Colombia estamos en un proceso de culturización y formación de
personal especializado en esta área motivado inicialmente por el
cumplimiento a la normatividad que se exige a través de la
Superintendencia Financiera, adicionalmente, la adecuada gestión de
los riesgos financieros se convierte en una herramienta útil para la
toma de decisiones y en un instrumento que permite diseñar modelos y
estrategias para el prever el comportamiento de pago de los clientes
y optimizar el manejo de cartera y afrontar el reto de administrar
el riesgo de mercado en un entorno globalizado cada vez mas
competitivo que obliga a las empresas a contar con herramientas cada
vez mas rigurosas y sistemáticas, que le permitan gestionar de forma
eficiente los riesgos a que esta expuesta en sus operaciones del día
a día.
Metodología
La clase se desarrollará de forma interactiva con la exposición
inicial de los conceptos básicos por parte del profesor, seguido de
talleres de aplicación con el uso de Excel y paquetes estadísticos,
SPSS entre otros.
Estos talleres serán discutidos en clase, igualmente se propondrán
lecturas a las que se las hará seguimiento y discusión.
Se ofrecerán tutorías acorde a las necesidades que requiera el
grupo.
Se hará con dos enfoques:
1. Desde la entidad que es vigilada.
2. Desde el ente regulador.
Evaluación
Las evaluaciones estarán orientadas a medir la capacidad
del asistente en aplicar los conceptos y herramientas desarrolladas
durante el curso, se evaluará:
Presentación y sustentación de talleres de aplicación.
Controles de las lecturas recomendadas y de las tareas asignadas.
Objetivos
Contextualizar al estudiante en lo que son los conceptos
y herramientas necesarias para llevar a acabo una gestión de riesgos
eficiente, acorde con las exigencias del medio. Identificar y
aplicar algunos modelos de medición de riesgos de crédito y mercado
recomendados a nivel internacional aplicables en entidades del
sector financiero colombiano.
Contenidos
PROGRAMA
MÓDULO 1: Fundamentos
1.1. El riesgo financiero
- Los acuerdos de Basilea en materia de riesgos financieros.
- Estructura organizacional del riesgo.
- Posición de las entidades de control respecto a la administración
del riesgo
- La normatividad en materia de gestión de riesgos
1.2. Métodos cuantitativos
- Conceptos básicos de probabilidad.
- Distribuciones de probabilidad.
- Inferencia estadística.
- Matrices de transición.
- Modelos de regresión lineal.
- Análisis discriminante.
- Componentes principales.
- Regresión logística.
- Modelos probit
MÓDULO 2: Riesgo de crédito
2.1. Componentes básicos del SARC
- Políticas de administración de riesgo.
- Metodologías
- Criterios de otorgamiento del crédito
- Criterios de seguimiento, control y recuperación de créditos
- Altura de la mora
- Manejo de provisiones
2.2. Principios y métodos para la evaluación del riesgo
crediticio
- Metodologías para evaluar los límites y exposición crediticia y de
pérdida
esperada
- Metodologías para evaluar el capital económico
2.3. Modelos de pérdida esperada (PE)
- Modelo de probabilidad e incumplimiento
- Modelo de pérdida debido al incumplimiento
- Modelo de PE
2.4 Seguimiento y calibración modelos de PE
- Construcción y aplicación de pruebas de Stress Testing
- Construcción aplicación de pruebas Back Testing
- Calibración de modelos
PARTE 3. Riesgo de Mercado
1. Descripción y características de los mercados financieros
- Mercado monetario:
- Mercado de capitales
- Mercado de productos derivados
2. Identificación y medición del riesgo de mercado
- Normatividad vigente
- Aspectos esenciales del modelo de VaR.
- Factores de riesgo
- Riesgos de pendiente. Conceptos de duración, duración modificada y
convexidad.
- Metodologías de calculo del Value at Risk (VaR)
- Enfoque parametrico, teniendo en cuenta la correlación de los
diferentes riesgos.
3. Pruebas de stress testing y back testing
-Pruebas de stress testing
-VaR como herramienta de información y medición de desempeño.
-Pruebas de back testing
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